PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWGROT с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWGROT и FZROX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DWGROT с FZROX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWGROT или FZROX.

Доходность

Сравнение доходности ^DWGROT и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWGROT:

0.59

FZROX:

0.70

Коэф-т Сортино

^DWGROT:

0.98

FZROX:

1.00

Коэф-т Омега

^DWGROT:

1.14

FZROX:

1.15

Коэф-т Кальмара

^DWGROT:

0.64

FZROX:

0.64

Коэф-т Мартина

^DWGROT:

2.12

FZROX:

2.42

Индекс Язвы

^DWGROT:

7.06%

FZROX:

5.17%

Дневная вол-ть

^DWGROT:

25.55%

FZROX:

20.15%

Макс. просадка

^DWGROT:

-34.14%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

^DWGROT:

-5.22%

FZROX:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWGROT показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 0.59%.

^DWGROT

С начала года

-1.15%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-0.83%

1 год

16.69%

3 года

20.00%

5 лет

17.54%

10 лет

N/A

FZROX

С начала года

0.59%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-2.40%

1 год

13.91%

3 года

13.86%

5 лет

15.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWGROT и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWGROT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWGROT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWGROT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWGROT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWGROT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWGROT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWGROT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWGROT c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWGROT на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWGROT и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DWGROT и FZROX

Максимальная просадка ^DWGROT за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWGROT и FZROX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWGROT и FZROX

Dow Jones U.S. Growth Total Stock Market Index (^DWGROT) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ^DWGROT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...